Статистический анализ динамики развития российской банковской системы

Готовчиков И.Ф.,
к.т.н.

Опубликовано в номере: Финансовый менеджмент №3 / 2002

Некоторые актуальные проблемы российской банковской системы

Одной из главных целей проводимой в России банковской реформы является построение устойчивой российской банковской системы (РБС) решением проблемы капитализации банков как в интересах обеспечения устойчивости РБС, так и в плане создания ее привлекательного облика.

Известно, что сегодня более 50% российских банков имеют капитал менее 1 млн. долл.

 

 

Такие кредитные организации можно считать банками только с большими оговорками. Известно также, что лишь 340 российских банков имеют объем собственных средств более 130 млн. руб. (т. е. чуть более 4 млн. долл.), что, по мнению многих специалистов, является достаточным капиталом. В свою очередь, это значит, что около 1000 остальных банков могут иметь или уже имеют финансовые проблемы.

По заявлениям российских официальных лиц, например бывшего председателя Банка России В.В. Геращенко, полного восстановления РБС после кризиса 1998 года не произошло и совокупная капитализация РБС еще не достигла докризисного уровня. Поэтому основной задачей сегодня является вывод РБС на докризисный уровень.

Среди мер повышения устойчивости РБС известны такие, как отзывы лицензий на проведение банковских операций, образование банковских холдингов, слияния, присоединения или поглощения «слабых» банков более «сильными», а также финансовое оздоровление проблемных банков. Здесь хотелось бы отметить, что финансовое оздоровление проблемных банков целесообразно осуществлять только для тех проблемных банков, которые пострадали именно от кризиса или воздействия объективных факторов, а не от ошибок своего руководства.

Еще одним методом повышения устойчивости РБС является совершенствование надзора за банками. Так, массовые банкротства банков в 90-х годах доказывают то, что для осуществления эффективного надзора за работой банков определенных в законе обязательных нормативов явно недостаточно. Правительство должно предоставить ЦБ России право на более широкий спектр контрольных операций вплоть до немедленной ликвидации банков с отозванными лицензиями. Тем не менее сегодня в стране «функционирует» большое количество банков с отозванными лицензиями, но которые официально не закрыты. Это невыгодно ни государству, ни делу поддержания необходимой устойчивости РБС. Однако государство в рамках банковской реформы продолжает заниматься судьбой проблемных банков, вместо того чтобы решать вопросы благополучных кредитных организаций.

И наконец, о вступлении России в ВТО. Среди специалистов идет активная дискуссия о влиянии на РБС зарубежных банков, которым будет открыт доступ на российский рынок после вступления России в ВТО. Единое мнение по этому вопросу пока не выработано. Тем не менее правительство и ЦБ России готовят комплекс мер, облегчающих приход в страну зарубежных банков, надеясь на приток инвестиций в банковский сектор и экономику, внедрение прогрессивных банковских технологий и др.

В связи с этим задачей данной статьи является получение количественных оценок динамики развития РБС, сравнение полученных оценок с докризисным состоянием РБС, прогноз выхода РБС на докризисный уровень и оценка состояния РБС в преддверии вступления России в ВТО.

Описание исходных статистических данных и их обработка

Статистические данные об основных экономических показателях 200 самых крупных российских банков на 01.10.1997 г., на 01.10. 2000 г. и на 01.10.2001 г. взяты из журнала «Коммерсантъ-Деньги» № 45 за 1997 г., № 49 за 2000 г. и № 48 за 2001 г.

Данные взяты в одном и том же формате и практически для одних и тех же банков.

Использованные статистические данные представляли в вышеуказанный журнал сами банки. Это значит, что в таких данных возможно незначительное приукрашивание действительности, так как, естественно, никакой банк не желает сам выдавать о себе негативную информацию. Однако в целом это явление не может скрыть тенденций развития РБС.

Для обработки статистических данных о РБС использованы положения выборочной теории, согласно которой для получения достоверных статистических оценок о какой-то системе совсем не обязательно исследовать всю генеральную совокупность этих систем, а достаточно исследовать статистические характеристики только части этой генеральной совокупности, т. е. статистические характеристики выборки, извлеченной из этой генеральной совокупности. В данном случае выборка из 200 самых крупных системообразующих банков является не только ядром РБС, но и является представительной выборкой, о чем свидетельствуют незначительные ошибки оценки средних арифметических значений экономических показателей РБС.

Распределения всех статистических оценок хорошо согласуются с распределением Гаусса (Hauss), что проверено по критериям согласия. Это значит, что при использовании полученных в статье оценок можно уверенно применять распределение Гаусса в графическом и(или) табличном виде.

Для удобства сравнений экономических показателей ядра РБС в различные периоды времени все статистические оценки переведены в доллары США.

Результаты обработки вышеописанных статистических данных приведены в таблицах 1, 2, 3 соответственно по состоянию на 01.10.1997 г., на 01.10.2000 г. и на 01.10.2001 г.

Таблица 1

По состоянию на 01.10.1997 г., млн долл.

Экономические показатели ядра РБС	Стратегические характеристики
	Общая сумма экономических показателей банков	Выборочное среднее арифметическое экономического показателя	Ошибка оценки среднего арифметического экономического показателя	Среднеквадратическое отклонение экономического показателя
1	2	3	4	5
Капитал	15005,107	75,026	18,031	254,991
Чистые активы	95592,086	485,239	153,474	2154,161
Суммарные обязательства	77187,863	391,817	124,369	1745,639
Кредиты	40677,692	206,486	39,039	547,942
Ценные бумаги	34889,432	177,104	88,268	1238,922
Вклады граждан	21649,377	109,896	91,627	1286,075
Прибыль	2515,150	12,768	3,832	53,776

Таблица 2

По состоянию на 01.10.2000 г., млн долл.

Экономические показатели ядра РБС	Стратегические характеристики
	Общая сумма экономических показателей банков	Выборочное среднее арифметическое экономического показателя	Ошибка оценки среднего арифметического экономического показателя	Среднеквадратическое отклонение экономического показателя
1	2	3	4	5
Капитал	8586,595	42,933	9,415	133,146
Чистые активы	56303,982	281,520	93,241	1318,611
Суммарные обязательства	48555,084	242,776	89,105	1260,111
Кредиты	28719,626	143,599	43,769	618,970
Ценные бумаги	12970,227	43,673	31,202	441,260
Вклады граждан	13106,691	65,534	54,460	770,171
Прибыль	996,101	4,981	2,221	31,408

Таблица 3

По состоянию на 1.10.2001 г., млн долл.

Экономические показатели ядра РБС	Стратегические характеристики
	Общая сумма экономических показателей банков	Выборочное среднее арифметическое экономического показателя	Ошибка оценки среднего арифметического экономического показателя	Среднеквадратическое отклонение экономического показателя
1	2	3	4	5
Капитал	12999,849	65,00	14,246	201,464
Чистые активы	78311,452	391,557	131,853	1821,357
Суммарные обязательства	66538,886	332,694	112,886	1596,426
Кредиты	43668,441	218,342	68,185	964,275
Ценные бумаги	16808,492	84,042	41,552	587,632
Вклады граждан	18601,934	93,009	74,964	1060,134
Прибыль	1411,032	7,055	3,224	45,602

Анализ динамики развития отдельных экономических показателей ядра РБС

Для удобства сравнения значение каждого рассматриваемого экономического показателя ядра РБС по состоянию на 01.10.1997 г. будем принимать за 100% и относительно этого значения будем рассчитывать значения этого же экономического показателя ядра РБС по состоянию на 01.10.2000 г. и 01.10.2001 г.

Капитал

Суммарный капитал ядра РБС (200 банков) в 2000 г. снизился относительно 1997 г. с 15 005,107 млн долл. (100%) до 8586,595 млн долл. (57,22%), однако в 2001 г. этот капитал повысился до 12 999,849 млн долл. (86,83%). Это значит, что к концу 2001 г. суммарный капитал ядра РБС еще не достиг своего уровня в 1997 г. на 13,37%.

Выборочное среднее арифметическое значение капитала банка в ядре РБС (как центр группирования капиталов банков или как финансовый центр «тяжести») изменялось от 75,026 млн долл. в 1997 г. (100%) до 42,933 млн долл. (57,22%) в 2000 г. и до 65 млн долл. (86,63%) в 2001 г., т. е. не достигая своего уровня в 1997 г. также на 13,37%.

Ошибка оценки среднего арифметического значения капитала банка, равная в 1997 г. 18,031 млн долл. (100%), снижалась в 2000 г. до 9,415 млн долл. (52,21%), а затем в 2001 г. увеличилась до 14,246 млн долл. (79%), т. е. к концу 2001 г. относительно уровня 1997 г. произошло снижение ошибки оценки среднего арифметического значения капитала банка до 79%, что позитивно и свидетельствует о выравнивании капиталов банков в ядре РБС.

Среднеквадратическое отклонение (СКО) капитала банка изменялось от 254,991 млн долл. (100%) в 1997 г. до 133,146 млн долл. (52,21%) в 2000 г. и снова до 201,464 млн долл. (79%) в 2001 г., т. е. к концу 2000 г. произошло снижение СКО относительно его значения в 1997 г. до 79%, что позитивно и также свидетельствует о выравнивании капиталов банков в ядре РБС.

Чистые активы

Сумма чистых активов ядра РБС в 2000 г. снижалась относительно 1997 г. с 95 592,086 млн долл. (100%) до 56 303,982 млн долл. (58,89%) и затем в 2001 г. повысилась до 78 311,452 млн долл. (81,92%). Это значит, что к концу 2001 г. сумма чистых активов ядра РБС не достигала докризисного уровня 1997 г. на 18,08%.

Выборочное среднее арифметическое значение чистых активов банка в ядре РБС изменялось синхронно, и в 2001 г. оно достигло 391,557 млн долл. (80,69%) от уровня 1997 г., т. е. этот показатель не достигает своего докризисного уровня на 19,31%.

Характеристики рассеяния (т. е. ошибка оценки среднего арифметического значения чистых активов банка и СКО) в 2001 г. снизились относительно их уровня в 1997 г. соответственно до 85,91 и 84,54%, что является позитивным.

Суммарные обязательства

Сумма этих обязательств в 2000 г. снижалась относительно уровня 1997 г. до 62,90%, а затем в 2001 г. возросла до 86,20%, т. е. по этому экономическому показателю докризисный уровень 1997 г. не достигнут на 13,80%.

Выборочное среднее арифметическое значение суммарных обязательств банка также снижалось в 2000 г. относительно 1997 г. до 61,96%, а затем возросло до 84,91%, т. е. докризисный уровень здесь не достигнут на 15,90%.

Характеристики рассеяния (ошибка оценки среднего арифметического значения суммарных обязательств банка и СКО) в 2001 г. снизились относительно своего уровня в 1997 г. соответственно до 90,77 и 91,46%, что несомненно позитивно.

Кредиты

Сумма кредитов в 2000 г. снижалась относительно принятого за 100% уровня 1997 г. до 70,60%, а затем в 2001 г. возросла до 107,35%. Это значит, что по сумме кредитов ядро РБС не только вышло на докризисный уровень 1997 г., но и превысило этот уровень на 7,35%.

Выборочное среднее арифметическое значение кредитов банка в 2001 г. составило 105,74%, т. е. превысило докризисный уровень 1997 г. на 5,74%.

Характеристики рассеяния (ошибка оценки среднего арифметического значения кредитов банка и СКО) в 2001 г. возросли относительно своего уровня в 1997 г. соответственно на 74,65(!) и 75,98%(!), что крайне негативно и свидетельствует о большом расслоении банков в ядре РБС в 2001 г. и огромном разбросе их кредитов.

Ценные бумаги

Сумма средств банков в ценных бумагах в 2000 г. снижалась относительно уровня 1997 г. до 37,17%, а затем в 2001 г. возросла до 48,17%, т. е. здесь докризисный уровень пока не достигнут на 51,83%, что вполне объяснимо.

Выборочное среднее арифметическое значение средств банка в ценных бумагах также снижалось в 2000 г. относительно 1997 г. до 24,66%, но в 2001 г. оно увеличилось до 47,45%, т. е. докризисный уровень здесь не достигнут на 52,55%.

Характеристики рассеяния (ошибка оценки среднего арифметического значения средств банка в ценных бумагах и СКО) в 2001 г. снизились относительно 1997 г. соответственно до 47,07 и 47,43%, что позитивно.

Вклады граждан

Сумма вкладов граждан в 2000 г. снижалась относительно уровня 1997 г. до 60,54%, а затем в 2001 г. возросла до 85,92%, т. е. докризисный уровень здесь пока не достигнут на 14,08%.

Выборочное среднее арифметическое значение вкладов граждан в банке снижалось в 2000 г. относительно 1997 г. до 59,63%, но затем в 2001 г. оно возросло до 84,63%, т. е. докризисный уровень пока не достигнут на 14,08%.

Характеристики рассеяния (ошибка оценки среднего арифметического значения вкладов граждан в банке и СКО) в 2001 г. снизились относительно 1997 г. соответственно до 81,81 и 82,43%, что позитивно.

Прибыль

Суммарная прибыль ядра РБС в 2000 г. снижалась относительно 1997 г. до 39,39%, а затем в 2001 г. она возросла до 56,10%, т. е. докризисный уровень здесь не достигнут на 43,90%.

Выборочное среднее арифметическое значение прибыли банка также снижалось в 2000 г. относительно 1997 г. до 39,01%, а затем возросло в 2001 г. до 55,25%, т. е. докризисный уровень не достигнут на 44,75%.

Характеристики рассеяния (ошибка оценки среднего арифметического значения прибыли банка и СКО) в 2001 г. снизились относительно 1997 г. соответственно до 84,14 и 87,80%, что позитивно.

Оценка динамики РБС во времени по обобщенному показателю экономического состояния ядра РБС

За обобщенный показатель экономического состояния (ОПЭС) ядра РБС примем детерминированную сумму финансовых средств по всем экономическим показателям ядра РБС, приведенных во вторых столбцах таблиц 1—3. ОПЭС может служить оценкой финансовой емкости ядра РБС.

Экономическую емкость ядра РБС на 01.10.1997 г. примем за 100% и относительно ее будем оценивать экономические емкости на 01.10.2000 г. и на 01.10.2001 г. Расчетами получено, что:

• на 01.10.1997 г. ОПЭС = 287 516,707 млн долл., что составляет 100%;
• на 01.10.2000 г. ОПЭС = 169 238,306 млн долл., что составляет 58,86%;
• на 01.10.2001 г. ОПЭС = 238 340,086 млн долл., что составляет 82,89%.

Для прогноза выхода финансовой емкости ядра РБС на докризисный уровень 1997 г. синтезируем модель зависимости ОПЭС от времени. Учитывая явно нелинейный характер этой зависимости, аппроксимируем имеющиеся данные на 01.10.1997 г., на 01.10.2000 г. и на 01.10.2001 г. нелинейной моделью вида

ОПЭС = А + Вt + Ctt,

где А, В, С — коэффициенты модели, t — время.

Имея три точки искомой зависимости, составляем систему начальных уравнений в виде:

А + В + С = 100%;

А + 4В + 16С = 58,86%;

А + 5В + 25С = 82,89%.

Обрабатывая приведенные начальные уравнения по методу наименьших квадратов и решая полученную после обработки систему нормальных уравнений по методу Крамера, находим коэффициенты А, В, С и записываем полученную модель в виде

ОПЭС = 151,45 — 60,89t + 9,44tt.

Полученная модель позволяет осуществлять как интерполяцию, т. е. восстановление изменений финансовой емкости ядра РБС в 1998 г. и 1999 г., так и прогнозировать изменение финансовой емкости ядра РБС в 2002 г. Результаты этих вычислений приведем в таблице 4.

Таблица 4

Годы	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Время в модели	1	2	3	4	5	6
ОПЭС, %	100	67,43	53,74	58,93	83,00	125,95

Из таблицы 4 следует, что:

• предложенная модель хорошо отражает зависимость ОПЭС от времени;
• наиболее низко ОПЭС ядра РБС снижался в посткризисный 1999 год, когда он был равен 53,74% от уровня 1997 г., что логично;
• модель дает прогноз на 2002 г., согласно которому финансовая емкость ядра РБС (т. е. ОПЭС) в 2002 г. не только выйдет на докризисный уровень 1997 г., но и превысит этот уровень на 25,95%.

Выводы

1. Судя по финансовой емкости ядра российской банковской системы, состоящего из 200 самых крупных системообразующих банков, российская банковская система в 2001 г. еще не достигла своего докризисного уровня 1997 г. на 17%.
2. В соответствии с представленным прогнозом в 2002 г. российская банковская система не только выйдет на докризисный уровень 1997 г., но и превысит этот уровень на 25,95%.
3. Единственным экономическим показателем, по которому ядром российской банковской системы в 2001 г. не только достигнут, но и превышен докризисный уровень 1997 г. на 7,35%, является сумма кредитов всех банков ядра российской банковской системы. Однако это сопровождается таким негативным явлением, как существенное по сравнению с докризисным уровнем 1997 г. — на 75%(!) — возрастание характеристик рассеяния, что свидетельствует о большом расслоении банков по суммам выдаваемых ими кредитов.
4. Позитивным в развитии российской банковской системы является снижение к 2001 г. характеристик рассеяния всех (кроме кредитов) экономических показателей ядра этой системы на 9—53%, что свидетельствует о выравнивании всех (кроме кредитов) экономических показателей.
5. В целом вступление России в ВТО и появление на российском рынке иностранных банков с их мощной ресурсной базой и развитой системой услуг российская банковская система встречает на подъеме.

Как подписаться >>>
Статья получена: Клерк.Ру