Полосы движения

Полосы CCI

В 2005 в программном пакете "Ensign Windows" введена технология "PriceFinder ™", являющаяся, возможно, самым существенным нововведением за последний год, которая может использоваться с любым техническим инструментом. На графике ниже, например, она используется, чтобы указать цену, при которой бы индикатор "Индекс товарного канала" (CCI) перемещался выше значения 133 или ниже -133.

Верхняя зеленая линия является ценой, которая заставила бы CCI перемещаться выше 133. Вскоре после 14:00 на ценовом графике, цена пересекает верхнюю зеленую линию вверх, и индикатор CCI в нижнем окошке перемещается выше значения 133.

И, каждый раз, когда цена торгуется ниже нижней красной линии, индикатор CCI находится ниже значения -133.

 

 

Зеленые и красные линии создают визуальный канал, который позволяет трейдеру видеть при какой цене CCI пересечет любой заданный существенный уровень.

Линии Полос CCI 133 сформированы путем задания следующих параметров:

Для "PriceFinder™" необходимо задать соответствующие параметры, чтобы программа знала, какой набор условий должен выполняться. Линия А задает условие того, чтобы индикатор CCI был выше уровня 133. Это условие является или верным или ложным и фиксируется в Глобальной Переменной [1]. Линия B активизирует непосредственно алгоритм "PriceFinder" (определение цены), который строит зеленым цветом цену, при которой состояние в линии А изменится. Если индикатор CCI находится ниже 133, то будет определена более высокая цена, которая заставит CCI переместиться выше уровня 133. Если индикатор CCI находится выше 133, то "PriceFinder" найдет цену, которая заставит индикатор CCI переместиться ниже 133.

Линии C и D используются для построения красной линии, отображающей значение цены, при которой индикатор CCI переместиться ниже уровня -133. Линия C задает проверочные условия, которые должны быть выполнены. Линия D должна найти цену, которая приведет к выполнению условий линии С.

Ярлыки [B] и [D] на линии B и линии D показывают цену, определенную с помощью "PriceFinder", которая отображается на графике в конце линий. Индикатор CCI в настоящее время находится выше уровня -133, так что значение красной линии равно 1205.25 - это та цена, которую должен показать рыночный инструмент на 3-минутном баре, чтобы заставить индикатор CCI пересечь уровень -133 сверху вниз. Пока рынок торгуется выше 1205.25, значение индикатора CCI останется выше уровня -133. Эта информация может быть очень полезной в том случае, когда индикатор CCI используется для принятия торговых решений.

Хотя в примере использовались значения 133 и -133 в качестве контрольных уровней, очевидно, что могут быть использованы любые уровни CCI в качестве определяющих, и "PriceFinder" построит соответствующие полосы канала. Данный инструмент является абсолютно гибким в применении. Могут быть заданы даже сложные условия для поиска многофакторного консенсуса условий, для которого "PriceFinder" должен будет найти ответ.

Полосы RSI

Этот пример подобен примеру Полос CCI 133, но иллюстрирует построение Полос Индекса относительной силы (RSI), чтобы указать, когда RSI находится выше 70 или ниже 30. Хотя на графике также можно разместить непосредственно индикатор RSI, его нет в представленном примере. Я хочу, чтобы читатели получили новое представление о RSI, глядя только на Полосы RSI.

Ниже приведены используемые для показанного выше примера параметры:

Линия А задает контрольное условие, чтобы значение индикатора RSI находилось выше уровня 70.

Линия B отображает зеленым цветом цену, при которой индикатор RSI выполнит условие заданное линией А, т.е. достигнет значения 70.

Линия C задает контрольное условие, чтобы значение индикатора RSI находилось ниже уровня 30.

Линия D отображает красным цветом значение цены, при которой будет выполнено условие, заданное линией С, т.е. значение RSI достигнет уровня 30.

Линия E позволяет построить среднюю линию между красной и зеленой линией. Поэтому, эта линия показывает, является ли RSI выше или ниже ноля.

Полосы Боллинджера

Данный подход несколько отличается от традиционных Полос Боллинджера. Непосредственно Полосы Боллинджера на приведенном ниже графике проведены зеленым цветом. Программа "PriceFinder" строит синие линии, чтобы показать значение цены, при котором максимум ценового бара пересечет верхнюю Полосу Боллинджера и значение цены, при котором минимум ценового бара пересечет нижнюю Полосу Боллинджера.

Первоначально может возникнуть мысль, что зеленые и синие линии должны совпадать. Но это не совсем так. По мере того, как цена движется к линии Полосы Боллинджер, линия Полосы Боллинджер будет отодвигаться от цены из-за повышения изменчивости. Например, цена в настоящее время находится на отметке 1206.75. Если цена пошла бы вниз, чтобы коснуться нижней зеленой линии Полосы Боллинджер, то зеленая линия отодвинулась бы еще ниже. Цена достигнет нижней линии Полосы Боллинджер при значении цены равном 1205.25. Это иллюстрирует эффективность инструмента "PriceFinder" при исполнении сложных расчетов для поиска необходимого решения.

Линия А задает контрольное условие для линии B, для которого необходимо найти цену. Обратите внимание, что линия B должна найти цену, которая делает заданное условие истинным. Это немного отличается от предшествующих примеров, где "PriceFinder" находил цену, которая приводила к изменению состояния проверочного условия (истинное - ложное).

В данном случае находится значение цены, которое приводит только к изменению состояния на истинное. Дело в том, что как только максимум находится выше верхней Полосы Боллинджер, нет никакой другой цены, которая изменит это состояние. Более низкие цены не изменяют максимум. Поэтому, логично использовать "PriceFinder" только когда максимум находится ниже верхней Полосы Боллинджер, чтобы найти более высокую цену, при которой максимум достигнет верхней Полосы Боллинджер. Обратите внимание, что, когда максимум уже находится выше верхней Полосы Боллинджер, "PriceFinder" не проводит линию. Это происходит потому, что есть прорыв в линии "PriceFinder". Синие линии нарушаются, когда проверяемые условия уже являются истинными.

Полосы Изменчивости

Полосы Изменчивости (ПИ) вычисляют уровни поддержки и сопротивления для завтрашней ценовой активности. Они превосходно работают в качестве дневных областей поддержки и сопротивления и часто являются областью разворота.

Формула для Полос Изменчивости использует историческую изменчивость одного дня, умножая историческую изменчивость на квадратный корень из 1/365, что дает значение 0.05234.

Дельта ПИ = Историческая изменчивость * кв.корень (1 / 365) * Цена закрытия дня * Фактор размера

Верхняя Полоса (Сопротивление) = Цена закрытия + Дельта ПИ

Нижняя Полоса (Поддержка) = Цена закрытия - Дельта ПИ

Полосы Изменчивости, используемые для рыночного наблюдения с учетом Фактором Размера: 1.0, 1.28, 1.5 и 2.0.

Этот инструмент может применяться в программном пакете "Ensign Windows" с использованием своих собственных параметров.

Линия А вычисляет 30-барную Историческую Изменчивость и сохраняет это значение в Глобальной Переменной [1]. Типичное значение - 17.50.

Линия B корректирует десятичное значение Исторической Изменчивости, путем деления его на 100, и повторно сохраняет это значение в [1]. [1] = Историческая Изменчивость * 0.01

Линия C умножает Историческую Изменчивость на величину 0.05234, которая является квадратным корнем из 1/365. Результат сохраняется в [2].

Линия D вычисляет Дельту ПИ = Закрытие * Историческую Изменчивость * 0.05234. Это значение Дельты ПИ сохраняется в [3].

Линия E умножает Дельту ПИ на один из Факторов размера, который в этом примере равен 1.50. Результат сохраняется в [4].

Линия F и G строит одну пару Полос Изменчивости для Дельты ПИ в [4], добавляя это значение и вычитая его из закрытия.

Линия H, I и J строит другую пару Полос Изменчивости для Фактора размера равного 2.

Значения Полос Изменчивости, рассчитанные сегодня, используются в качестве уровней поддержка и сопротивления на следующий день.