Применение "крестиков-ноликов" на Форекс

Я хотел бы обратить ваше внимание на индикатор, который остается мощным инструментом с тех пор как, когда еще не было компьютеров для количественной оценки ценового действия. Этим мощным инструментом является анализ графика "крестики-нолики".

Чтобы лучше объяснить применение этого инструмента на рынке Форекс, мы обратились к трейдеру Тому Дорси, который весьма успешно применяет этот инструмент для торговли на рынке Форекс. (общее представление смотрите в "Крестики-нолики снова в моде" в №15 или на сайте www.fxmag.ru)

Эйб Кофнас: Рынок Форекс является быстро развивающимся рынком с развитием нового направления - розничной торговли с прямым доступом - и теперь в действительности любой человек в мире может торговать на этом рынке. Причина, по которой мы пригласили вас для разговора, связана с тем, что анализ графика "крестики-нолики" может быть полезным аналитическим инструментом для торговли на валютном рынке, и написав книгу по графикам крестики-нолики, так и называющуюся - "Построение графиков крестики-нолики", вы могли бы рассказать нам о свеем взгляде на применение этого инструмента на валютном рынке.

Короткую позицию следует открывать на первом трех-ячеечном развороте с защитным стоп-ордером над новым максимумом - 132.58

Том Дорси: Тренд все еще остается восходящим, однако, последняя ветка "X" превышает 20 ячеек. В этом случае, мы вообще открываем короткую позицию на первом развороте в три ячейки с остановкой над новой вершиной. Этот график также подал сигнал продажи и может быть открыта короткая позиция с размещением соответствующего стоп-ордера над новой вершиной.

Единственная проблема заключается в том, что валютная пара все еще находится выше трендовой линией, и это обстоятельство, в общем случае, может препятствовать открытию короткой позиции. Однако, иногда трейдеры могут отступать от общих правил и в данном случае войти в короткую сторону.

Кофнас: Трейдер мог бы открыть короткую позицию, но должен бы был разместить стоп-ордер на уровне 132.50?

Дорси: Да, где указано красной стрелкой.

Кофнас: Теперь, давайте уточним, что общая концепция состоит в том, чтобы идти в короткую сторону когда цена находится ниже трендовой линии, а не выше ее. На приведенном графике, рынок столь расширенный, что может быть вполне разумно открыть короткую позицию с близким стоп-ордером, но в действительности это противоречит основному правилу для открытия короткой позиции. Поэтому построение трендовой линии абсолютно необходимо.

Дорси: Совершенно верно. Трендовые линии очень полезны и необходимы. Линия на графике крестики-нолики всегда должна быть под углом 45 градусов для бычьего рынка и соответственно для медвежьего.

Кофнас: Как насчет других индикаторов?

Дорси: Мы используем индекс импульса, созданный нами, который просто является двумя Скользящими средними - одной краткосрочной и одной долгосрочной, и мы наблюдаем, что он двигается выше и ниже долгосрочной линии. Однако, это краткосрочный метод, поэтому я использую только график крестики-нолики в своей торговле. Я являюсь позиционным трейдером и буду держать позицию, пока не выяснится, что ситуация изменилась.

Кофнас: Какую тактику входа вы используете при добавлении позиций?

Дорси: Мы будем обычно начинать, скажем, с одного лота. Затем, по мере того, как мы получаем последующий сигнал покупки, мы добавляем лоты и поднимаем стоп-ордер до нового сформированного сигнала продажи. Мы исследуем каждую сделку. Часто приходится сорвать множество стоп-ордеров, чтобы наконец поймать тренд. В отличие от рынка акций, существует только немного валютных пар, поэтому вы должны придерживаться программы и продолжать зондировать рынок для поиска сделок.

Кофнас: Давайте взглянем на график японской иены.

График 2. Сигнал покупки на 117.25

Дорси: Этот график принес бы великолепную сделку, когда он достиг основания. Это было бы определено движением в 20 непрерывных ячеек в одном направлении. От этого уровня в 20 или больше ячеек вниз мы можем пойти в длинную сторону при первом развороте из трех ячеек с размещением стоп-ордера на уровне нового основания.

Если позиция будет закрыта по стоп-ордеру, то график начнет создавать первый сигнал покупки от основания, и это будет вашей следующей логической точкой входа. Так как график составлен с величиной разворота в три ячейки для изменения колонки, то разворот в три ячейки будет первым признаком того, что покупатели опять взяли ситуацию под контроль.

Кофнас: Итак, после большой колонки вы ждете, по крайней мере, трех ячеек и входите на четвертой? Это обычное правило?

Дорси: Нет. Точка действия была бы на развороте в три ячейки. Как только третья ячейка достигнута и произошел разворот, начинается действие. Когда вход осуществлен, немедленно выставляется стоп-ордер.

Теперь, давайте вернемся к первоначальному правилу - идти в длинную сторону только если цена находится выше трендовой линии.

Кофнас: Итак, валютный трейдер будет смотреть на трендовые линии, поддержку и сопротивление и должен выдерживать определенную техническую дисциплину, что обычно не ассоциируется с валютными трейдерами?

Дорси: Да. Валютные трейдеры обычно ориентируются на фундаментальные факторы. В этом случае действие происходит без технических инструментов. Метод должен быть логичным, выверенным и хорошо основанным исходя из неопровержимого закона спроса и предложения.

Кофнас: Давайте взглянем на график Швейцарского франка с размером ячейки 25 пунктов и величиной разворота 2 ячейки.

График 3. Первый сигнал продажи на 1.6825. Добавляются позиции на каждом новом прорыве, где "0" идет ниже предыдущего.

Дорси: Великолепный нисходящий тренд. Первый сигнал продажи позволяет войти в тренд на 1.6825. Выглядит так, что каждый последующий сигнал продажи добавлял бы один или несколько лотов с перемещением стоп-ордеров вниз к каждому последующему сигналу продажи.

Это отличный пример того, как использовать тренд наиболее полно с наращиванием позиций по мере того, как рынок движется в вашу сторону. Мы могли бы начать с одного лота, но теперь мы будем иметь четыре лота со стоп-ордером для всех четырех лотов на уровне 1.6825.

Если рынок пошел еще вниз к новому сигналу продажи, то мы добавили бы пятый лот и перенесли стоп-ордер к двойной вершине сразу ниже уровня 1.655.

Давайте посчитаем, что у нас получается, семь ячеек в первой колонке "0" дают первый сигнал продажи. Умножив семь на размер ячейки в 25 пунктов получаем 175 пунктов ожидаемого снижения. Вычитаем эту величину от значения вершины, которая находится на 1.677, так что снижение уже выполнило цель, но позиция все еще не закрыта и действует. Да, это хорошая сделка.

Теперь мы умножаем на два для целей в нижнюю сторону и на три для целей наверху.

Кофнас: Скажем, мы были в этой точке - 25 ячеек.

Дорси: Хорошо. Учитывая, что это было первое движение от основания, мы имеем, как вы сказали, 25 ячеек. Умножаем на три и получаем 75, учитывая размер ячейки это дает нам цель 1.709.

Теперь, чтобы замедлить или ускорить график, мы можем изменить размер ячейки. Иногда мы будем использовать стандартный размер ячейки и снизим его для наших точек стоп-ордеров.

Кофнас: Скажем, 25 размер ячейки и 2 величина разворота.

Дорси: Хорошо. Теперь мы имеем разворот в две ячейки, так что мы должны двигаться до двух, итак три на два получаем шесть, умножаем на размер ячейки и получаем цель 1.651. Посмотрите, что 1.64 находится на линии?

График крестики-нолики все еще представляет собой вполне жизнеспособный подход. Трейдерам, торгующим на рынке форекс, следует рассмотреть его более внимательно и при возможности добавить его в свой арсенал технического анализа.