Применение полос Скользящих средних

Существует любое число основных индикаторов, которые трейдеры могут использовать. Общие индикаторы, вроде MACD или Стохастика являются общедоступными и часто обсуждаются. Если есть 300 типов этих индикаторов, то я проверила 298 из них. Давайте в данной статье обсудим, как ценовой график можно использовать в тандеме с этими обычными индикаторами.

Наблюдение за движениями одних свечей целый день может быть забавным, и, хотя проведение трендовых линий по вершинам и основаниям свечей может сказать больше, мы действительно нуждаемся в немного большем количестве информации, чтобы представить ценовое действие в перспективе.

 

 

Наиболее обычным из ценовых графических инструментов являются Полосы Боллинджера и Скользящие средние. Спросите 900 трейдеров, как они используют Скользящие средние и вы получите 800 различных ответов. Поэтому, давайте посмотрим на один из вариантов ответов и обсудим использование верхних и нижних полос.

Скользящая средняя построена, используя цены закрытия периода "п", где "п" является длиной Скользящей средней. Верхняя и нижняя полосы построены, помещая две Скользящих средних на график, с одной Скользящей средней, построенной по максимумам периода, и другой Скользящей средней, построенной по минимумам периода.

Если вы используете различные длины Скользящих средних (МА), например, МА с 13 периодами, построенной по максимумам периода, и другую МА длиной 7, построенной по минимумам периода, то вы получите движение цены взад и вперед через эти Скользящие средние, так же как пересечение непосредственно самих Скользящих средних. Если вы используете ту же самую длину, скажем, МА с 13 периодами для обеих Скользящих средних, то линии никогда не будут пересекаться, и вы получите "полосы" для цены, в которых она будет двигаться.

Первый график показывает 5-минутный график ES с черной линией для МА с 13 периодами, построенной по максимумам и красной линии для МА с 13 периодами,

построенной по минимумам. Для торговли, можно было бы пойти в короткую сторону, если свеча закрывается ниже красной полосы (минимум) и идти в длинную сторону, если свеча закрывается выше черной полосы (максимум). Синие стрелки показывают входы в рынок, а красные стрелки показывают, где внешняя полоса действует в качестве области поддержки или сопротивления.

Насколько надежен этот метод? Он настолько же надежен, как и любой другой. Нет ни одного торгового метода, который был бы без недостатков. Поскольку рыночные изменения постоянны, на нем всегда будет некоторое количество определенных ценовых действий, которые дадут вам ложные сигналы. Всегда! Позвольте мне повторить это еще раз - Всегда!

На графике 1 и графике 2, который следует ниже, вы можете увидеть, что при более сильных трендах, этот метод может показать очень хорошие результаты.

Эти графики выглядят впечатляюще, не так ли? Чтобы не возникало иллюзий относительно реальной торговли, давайте посмотрим на график 3.

Как вы можете видеть, этот торговый метод, подобно многим другим, ужасно спотыкается на изменчивом боковом рынке. Цена двигается взад и вперед поперек этих полос, подающих ложные сигналы один за другим. Также, обратите внимание, на синюю рамку - она показывает другую слабость этих полос - они основываются на Скользящих средних, которые, в свою очередь, являются запаздывающими индикаторами. Чем больше длина Скользящей средней, тем требуется больше времени, чтобы Скользящая средняя среагировала на серьезное ценовое колебание, такого как ГЭПы.

Один из способов получить больше информации при использовании полос и Скользящих средних заключается в том,

чтобы добавить Полосы Боллинджера сверху на верхние и нижние полосы 13ЕМА. Добавьте полосу Боллинджера длиной 21 со стандартным отклонением 2 на график.

На графике 4 вы можете видеть, как появляются некоторые модели. Средней линией Полос Боллинджера является прерывистая синяя линия. Красные стрелки показывают, где верхние и нижние полосы 13ЕМА пересекают центральную линию Боллинджера, указывая на сильный импульс в соответствующем движении. Зеленая стрелка показывает, где цена закрывается выше верхней НЕМА, подавая сигнал в длинную сторону, который оказался ложным. Обратите внимание, как все линии, включая линии Боллинджера, являются плоскими и нейтральными друг к другу.

Видя это, вы можете дождаться второго бара, чтобы он закрылся выше верхней 13ЕМА, чтобы проверить движение. Имейте в виду, что ваш критерий входа может быть настолько консервативным, как того требует ваша индивидуальность.

Вы можете придумать ряд шагов или критериев, которые должны присутствовать, чтобы вы могли войти в рынок.
Например, условия для открытия длинной позиции:

1. Две свечи должны закрыться выше верхней 13ЕМА.
2. Нижняя 13ЕМА должна сходиться с центральной линией Боллинджера (или пересекать ее).
3. Верхняя полоса Боллинджера должна отмечать верх для 3 последовательных баров.

Мы, однако, не должны торговать только от этих полос. Как сказано в начальном абзаце этой статьи, мы ищем любую дополнительную информацию, которую мы можем получить от индикаторов, таких как MACD и Стохастик.

Вертикальные фиолетовые линии на графике 5 показывают, где происходят торговые сигналы. Сигнал в длинную сторону MACD подается прорывом трендовой линии, но не подтверждается пока цена не переместится выше верхней 13ЕМА, который также совпадает с бычьим пересечением ADX. Позже, цена закрывается ниже нижней 13ЕМА сразу же, как ADX поворачивается в медвежью сторону, RSI пересекает среднюю линию, a MACD и Стохастик оба вот-вот пересекут среднюю линию. Чем больше индикаторов подтверждает друг друга в пределах 2 баров, тем сильнее сигнал.

Для этих верхних и нижних полос, я попробовала все от 9ЕМА до 55ЕМА, на временных периодах от 1 минуты до 270 минут. Есть множество вариантов для всех торговых стилей. Потратьте некоторое время, экспериментируя с параметрами и находя модели, которые дополнят ваш стиль торговли.