Сравнение различных торговых сессий

Скот Карней, являющийся основателем и президентом компании "HarmonicTrader.com" разработал много "гармоничных моделей", вроде "Летучей мыши", "Краба" и "Идеальной модели Гартли". Он также, являясь автором двух книг - "Гармоничный трейдер" и "Гармоничная торговля на финансовых рынках", определил систему распознания ценовых моделей и методику измерения Фибоначчи, которые включены в подход "Гармоничная торговля". Скот является членом Ассоциации рыночных аналитиков и Американской ассоциации профессиональных технических аналитиков.

Существует простая стратегия для перекрестного рассмотрения графических данных с различных торговых сессий. Эта техника работает особенно хорошо для рынка фьючерсов и Форекс.

 

 

Для того, чтобы продемонстрировать это, я исследую декабрьские 2004 года мини-контракты S&P 500 (ES_Z4).

"Все - сессионный" график S&P 500 E-Mini включает данные за непрерывный 24-часовой период торговли, в отличие от стандартной торговой сессии для американских рынков, с временем работы 9:30 - 16:00. Важно обратить внимание, что другие рынки, такие как товарные, используют различное для стандартных торговых сессий. Например, нефть на Нью-йоркской бирже торгуется 24 часа в сутки, но стандартная сессия продолжается с 10:00 до 14:30.

Это достаточно обычно для торговой активности в после-сессионные часы, обеспечивать важные точки для измерения потенциальной поддержки и сопротивления. Эти технические измерения могут часто дополнять другие отличные опорные точки, обеспечивая более лучшее подтверждение надежности торговли.

В своем подходе "Гармоничной торговли" к рынкам, я использую разнообразные методы распознания модели с измерениями соотношения Фибоначчи, чтобы определить уровни поддержки или сопротивления. (см. "Гармоничная торговля" в №50). Я часто нахожу, что перекрестное рассмотрение этих различных сессий обеспечивает большее подтверждение потенциальных торговых возможностей.

Следующий 5-минутный график показывает отличное внутри-дневное восстановление 0.886 (число Фибоначчи) в День выборов в США в 2004г.:

ES Z4 -- S&P 500 E-Mini Futures -- Globex, 5

Рынок ES закрылся почти точно на восстановлении 0.886 во время стандартной сессии американских рынков - 9:30-16:00. Цена на следующий день взлетела от уровня этого восстановления. Но, достаточно ли простого восстановления 0.886, чтобы получить сигнал для торговли в длинную сторону?

Восстановление 0.886 было дополнено важным проектированием 1.27 (зеленая линия на графике) от все - сессионного дневного минимума. Следующий график показывает ценовое действие в этой Потенциальной зоне разворота (ПЗР)

В после-рыночные часы, ES протестировал как восстановление 0.886, так и проектирование 1.27 (другое число Фибоначчи) при удержании предшествующего опорного минимума. Проектирование 1.27 дополнило восстановление 0.886, определяя область 1128 как критическую краткосрочную поддержку.

ES Z4 -- S&P 500 E-Mini Futures -- Globex, 5

Важно указать, что проектирование 1.27 указало на немного более низкое тестирование "гармоничной зоны поддержки", она оканчивалась немного ниже главного восстановления 0.886 от графика стандартной сессии.

ES Z4 -- S&P 500 E-Mini Futures -- Globex, 5

Некоторые графические программы дают возможность разделять торговые сессии. Например, графический пакет "eSignal" позволяет пользователю задавать время определенной сессии для быстрого сравнения. Для этого, в опциях графика достаточно выбрать опции "шаблоны времени" и затем "редактировать", чтобы сформировать заданные графики, которые смогут показать различные торговые сессии.

ES Z4 -- S&P 500 E-Mini Futures -- Globex, 5

Отличные опорные точки в после-сессионные часы необходимо учитывать, как минимум, для более лучшего понимания возможностей во время "Стандартного торгового дня". Будь то методы "Гармоничной торговли" или технические измерения, вроде Относительной силы или Стохастика, перекрестные рассмотрения различных торговых сессий подтвердят потенциальные торговые возможности и покажут необходимую информацию, которая в противном случае могла бы быть пропущена.