На гребне волны

С 1981 по 1986 год Том Джозеф разработал программное обеспечение "Advanced GET" - первое в мире и единственное целевое программное обеспечение для анализа волн Эллиотта, первоначально для своей собственной торговли. Оно было представлено широкой публике в 1986г. С этого времени, он продолжил проводить свои исследования, которые внесли существенный вклад в дальнейшее развитие программного обеспечения, добавляя многочисленные новые инструменты анализа. В настоящее время "Advanced GET" используется активными трейдерами в более чем 80 странах мира. С 2000 года "Advanced GET" также входит в пакет "eSignal" и доступен в качестве дополнительного сервиса "eSignal", начиная с версии 7.1.

 

 

За время своей карьеры Том проводил семинары для трейдеров по торговле на волнах Эллиотта с использованием "Advanced GET". Он сам, являясь активным трейдером, вызывает большое доверие к обучению торговле, которое он предлагает на этих семинарах. Том всегда пропагандирует свой девиз "трейдеры помогают трейдерам". "Многие из моих уникальных исследований и инструментов были разработаны в результате моих реальных сделок", говорит Том.

Том написал руководство по анализу волн Эллиотта с использованием "Advanced GET" под названием "Практическое применение механической системы торговли с использованием упрощенного анализа волн Эллиотта" и руководство для начинающих под названием "Основы волн Эллиотт".

Хотя я использую несколько торговых методов, один из наиболее предпочитаемых - это один из вариантов использование волн Эллиотта - "Эллиотт Тип Один покупка/продажа", который заключается в том, чтобы входить в рынок после завершения восстановления Волны 4.

Я считаю торговля по методу "Тип Один" является наиболее легко опознаваемой моделью в последовательности волн Эллиотта. И за эти годы я развил инструменты и индикаторы, которые позволяют вам осуществлять эту торговлю с высокой степенью точности.

При использовании анализа волн Эллиотта можно получить многочисленные сигналы. Некоторые из них становятся ясны только после свершившегося факта. Это может быть хорошо, если вы пишете информационный бюллетень, в котором объясняете события постфактум, но для осуществления успешной торговли вам нужны модели, которые вы сможете идентифицировать заранее с высокой степенью точности. Исходя из моего опыта торговли с 1979 года, модель "Тип Один" может быть идентифицирована с высокой степенью точности до ее фактического возникновения.

После ралли длинной Волны 3 начинается фиксация прибыли и рынок входит в стадию восстановления. В то время как фиксация прибыли продолжается, другие участники рынка, которые убеждены, что тренд все еще остается в силе, продолжают входить в рынок. Как только давление фиксации прибыли закончено, новые участники, входящие в рынок, наконец выталкивают рынок к новым максимумам в Волне 5.

Один из самых простых инструментов, которые мы разработали в "Advanced GET" - Осциллятор Эллиотта. Мы обнаружили, что этот осциллятор возвращается к нулевой линии, по крайней мере, в 94 процентах случаев во время этого восстановления при фиксации прибыли. Это отличный инструмент, потому что он позволяет вам оставаться в стороне, пока не закончится фиксация прибыли. Когда Осциллятор Эллиотта отступает к нолю, это обеспечивает очень точную область, где вы можете прогнозировать, что фиксация прибыли фактически закончена, и тренд готов возобновиться.

В дополнение к этому, мы создали Индекс фиксации прибыли (PTI), который предназначен для использования с Осциллятором Эллиотта и измеряет интенсивность фиксации прибыли. PTI вычисляет величину фиксации прибыли по сравнению с предыдущим ралли Волны 3. Исторически, если PTI остается выше 35, это указывает на нормальную фиксацию прибыли, которая позволяет рынку возобновить свой тренд к новому максимуму. PTI менее 35 указывает на слишком большую фиксацию прибыли и уменьшает вероятность, что произойдет ралли Волны 5.

Мы также создали Каналы Волны 4, которые отображаются в виде трех линий на графике (синий, зеленый и красный). Во время восстановления Волны 4, мы хотели бы видеть, что цены держатся выше синих или зеленых каналов. Основываясь на статистических наблюдениях, это обеспечивает 70-процентную вероятность быстрого движения к новым максимумам.

Давайте взглянем на пример.

График 1

На приведенном примере показан дневной график "Occidental Petroleum Corp." (OXY). После большого ралли в Волне 3, эта акция теперь находится в стадии фиксации прибыли. Осциллятор Эллиотта возвратился к нолю, указывая, что фиксация прибыли может быть закончена. Теперь, мы смотрим на PTI. В нашем случае, PTI показывает значение 73. Любое значение PTI больше 35 указывает, что фиксация прибыли не была чрезмерной. Цена во время отката сумела остаться выше зеленых каналов. В данном случае мы имеем три условия, которые дают нам уверенность, чтобы войти в рынок и открыть длинные позиции для торговли в следующей стадии - ралли Волны 5:

1. Фиксация прибыли закончилась (Осциллятор Эллиотта отступает к нулю)

2. Фиксация прибыли произошла организованным способом по сравнению с историческими моделями (как указывает PTI оставаясь выше 35)

3. Цены держатся выше зеленых каналов.

В "Advanced GET" также разработан инструмент, называемый "Пан или пропал" (MOB). MOB активируется от максимума Волны 3 и обеспечивает потенциальную цель для наступающего ралли Волны 5. Проектирование очень важно, потому что оно позволяет вам вычислить вашу потенциальную доходность по сравнению с принимаемым первоначальным риском. Соотношение риска к доходности должно быть больше 2, чтобы можно было заключить сделку.

Эллипс является инструментом Цены и Времени, который обеспечивает правильное время и цену для конца Волны 4. Как правило, мы ищем Эллипс, чтобы обеспечить поддержку как для времени, так и для цены. В случае графика OXY, восстановление протестировало поддержку Эллипса и держалось очень хорошо.

Теперь, пришло время заключать сделку. Чтобы подтвердить надежность точки входа, мы разработали регрессионный канал тренда, который содержит цены в рамках статистически установленных границ. Эти статистические границы рассчитываются с использованием стандартного отклонения 2, которое, в сущности, означает, что область между этими границами содержит приблизительно 94 процента цен. Когда цены прорывается из этих границ, это подтверждает изменение тренда.

Теперь, давайте посмотрим на фактическую торговлю.

График 2

Как вы можете видеть на графике 2, фактическая сделка была заключена на прохождении выше регрессионных каналов тренда. Защитный стоп-ордер размещен ниже предыдущего минимума Волны 4. По мере того, как цена продвигается в Волне 5 к проектируемой MOB, вы можете передвигать стандартные стоп-ордера. Выход из сделки осуществляется когда выполнена цель по прибыли.

Все инструменты (волны Эллиотта, Осциллятор Эллиотта, Канал Волны 4, Эллипс, PTI и MOB) упомянутые в этой статье доступны в качестве дополнительного сервиса в программном пакете "eSignal".