Каталог статей
Поиск по базе статей  
Статья на тему Бизнес и финансы » Фондовые и валютные рынки » Выбор торговой системы

 

Выбор торговой системы

 

 

Введение

Хорошая торговая система должна быть неотъемлемой частью этого бизнеса, чтобы можно было наслаждаться превосходной доходностью с управляемым риском. Однако, выбор хорошей торговой системы может быть очень трудным процессом. Проблема заключается в том, что большинство систем, которые предлагаются публике, не достаточно хороши, что означает, что они не обеспечивают эффективность, заявляемую распространителями.

Поэтому, становится необходимым иметь способ отличить хорошие системы от ложно расхваленных систем. К счастью, есть способ сделать это, используя набор требований, которым должна отвечать система прежде, чем можно было бы рассмотреть ее использование.

загрузка...

 

 


Я предложил здесь 8 критериев, которые позволят вам выбрать несколько действительно хороших систем из всех остальных.

Критерии

Хорошая торговая система соответствует требованиям каждого из 8 ключевых элементов, тогда как большинство систем выполнит лишь некоторые требования. Например, торговая система может рекламироваться как обеспечивающая 80 процентов выигрышных сделок, что на первый взгляд звучит довольно привлекательно. Однако, проигрышные сделки этой же самой системы могут быть в 5 раз превышать среднюю прибыль выигрышной сделки, делая систему убыточной.

1) Механическая система

Торговая система должна быть на 100% механической, исключая какой-либо человеческий фактор. Ее нельзя также изменять или приспосабливать, поскольку время продолжает соответствовать текущим данным. Также, алгоритмы системы или правила, при ручном исполнении, не должны быть приспособлены или скроены для краткосрочных, неповторяющихся моделей прошлых данных, которые устраняют проигрышные сделки.
Хорошим показателем системы будет демонстрация последовательно хороших результатов как минимум за 5 лет прошлых данных, которые выполняют все другие критерии, также перечисленные в этой статье. Рекламные материалы многих систем выберут лишь выигрышные сделки, игнорируя проигрышные сделки или, что еще хуже, будут не в состоянии обнаружить проигрышные сделки в целом.

2) Ликвидные рынки

Торговая система должна быть нацелена на ликвидные рынки, где существует достаточный ежедневный объем, чтобы легко и последовательно выполнять ордера, как предполагается системой, с минимальным проскальзыванием. Например, рынок фьючерсов индекса S&P 500 являются очень ликвидным, в то время как рынок контрактов на апельсиновый сок является гораздо менее ликвидным.

3) Независимость рыночного направления

Хорошая торговая система не будет зависеть от определенного, например бычьего, направления рынка для своего успеха. Она должна демонстрировать успешную работу во всех рыночных условиях: бычий рынок, медвежий рынок, а также торговля в боковом диапазоне.

4) Гипотетические результаты работы

Первостепенный способ оценить торговую систему основывается на тестировании ее работы на исторических данных («гипотетическая работа»). Но, отчет о выполнении должен включить реальные рыночные условия – торговый спрэд, проскальзывание, комиссионные и т.д. Эти условия могут превратить гипотетически выигрышные сделки в проигрышные. Остерегайтесь любых данных о работе торговой системы, где не включены или преуменьшены влияния реальных рыночных условий - такие данные не что иное, как просто обман.

5) Максимальный спад

Свойственная характеристика торговли вообще и торговых систем в особенности – это максимальный спад на торговом счету от самого последнего пика. Это очень важный фактор в оценке риска, связанного с любой системой. Есть два аспекта для рассмотрения: долларовое значение спада как процент от полной суммы счета (не должен превысить ½ среднегодового дохода) и продолжительность спада, пока не будет достигнут новый пиковый уровень в активах (не должен превышать 6 месяцев).
Многие торговые системы показывают большую прибыль за прошлые несколько лет, но не раскрывают спад, который иногда превышает начальный инвестируемый капитал, и длится в течение года и больше. Перед отбором торговой системы, вы должны быть способны количественно определить риск спада, и найти его подходящим как материально, так и эмоционально.

6) Начальный размер счета

Максимальный прошлый спад (как минимум за пятилетний период) плюс депозит, требуемый для одного контракта – это абсолютный минимальный размер счета, требуемый для торговли по системе. И, чтобы быть консервативным, благоразумно добавить некоторый буфер, потому что максимальный спад для любой торговой системы всегда находится в будущем. Многие распространители систем значительно преуменьшают начальный размер счета, требуемый для успешной торговли по их системе, приводя людей к ложным ожиданиям и вероятной неудаче.

7) Ежегодная доходность

Ежегодная доходность измеряется как чистая прибыль после всех вычетов (комиссий и т.д.), разделенная на начальный размер счета, давая вам ежегодную доходность в процентах к начальному размеру счета. Здесь важны две вещи. Первое, средняя годовая чистая прибыль должна, как минимум, вдвое превосходить максимальный спад, произошедший за, по крайней мере, пятилетний период. Во-вторых, не должно быть никаких полностью убыточных лет.

8) Торговый профиль

Здесь следует учитывать два важных аспекта. Во-первых, процент выигрышных сделок должен быть в пределах 40-60%-го диапазона, и отношение средней прибыли к средней потере должно составлять от 1.3 до 2.0. Во-вторых, средняя торговая чистая прибыль (полная чистая прибыль, разделенная на общее количество всех сделок) должна быть, как минимум, в 3 раза больше чем реальные расходы на проведение одной сделки. Остерегайтесь систем, обещающих больше 60% выигрышных сделок. Такие системы обычно показывают очень слабое соотношение среднего выигрыша к среднему проигрышу, где несколько проигрышных сделок могут легко превзойти прибыль от нескольких выигрышных сделок.

Теперь у вас есть инструменты

Следуя основным принципам, изложенным в этой статье, вы можете отличать ложно раздутые системы от действительно хороших торговых систем, которые позволяют делать превосходную доходность с управляемым риском. Помните: торговая система должна соответствовать всем элементам перечисленных здесь критериев, чтобы ее можно было рассматривать как потенциальную систему, которую вы могли бы рассматривать для торговли на вашем собственном счете.

Следующий шаг за вами

Торговые системы подходят не для каждого. Торговля на рынках включает существенный риск. Однако, соответствующее применение хорошей торговой системы может вносить существенное отличие между посредственными или отрицательными и превосходными результатами.

загрузка...

 

 

Наверх


Постоянная ссылка на статью "Выбор торговой системы":


Рассказать другу

Оценка: 4.0 (голосов: 16)

Ваша оценка:

Ваш комментарий

Имя:
Сообщение:
Защитный код: включите графику
 
 



Поиск по базе статей:





Темы статей






Новые статьи

Противовирусные препараты: за и против Добро пожаловать в Армению. Знакомство с Арменией Крыша из сэндвич панелей для индивидуального строительства Возможно ли отменить договор купли-продажи квартиры, если он был уже подписан Как выбрать блеск для губ Чего боятся мужчины Как побороть страх перед неизвестностью Газон на участке своими руками Как правильно стирать шторы Как просто бросить курить

Вместе с этой статьей обычно читают:

Выбор операционной системы для интернет-сервера

Какую операционную систему выбрать для установки на компьютер, который будет использоваться как веб-сервер? Вопрос не так прост, как кажется, и не однозначен. На каждый аргумент в пользу какой-либо системы всегда найдутся не менее весомые контраргументы, что постоянно провоцирует дискуссии на эту тему.

» Интересное в сети - 5888 - читать


Системы бюджетирования: классификация и выбор

Журнал «Бухгалтер и компьютер» / Александр СМОТРОВ В настоящей статье мы расскажем об основных концепциях построения автоматизированных систем бюджетирования (АСБ), приведём их основные характеристики, а также дадим их классификацию и рекомендации по применению. Давно прошли те времена, когда бухгалтер занимался только выписыванием документов, подсчётом оборотов по счетам главной книги и составлением бухгалтерской отчётности. С приходом эры персональных компьютеров на них л ...

» Безопасность бизнеса - 2815 - читать


Не поручайте выбор управленческой системы программисту"

Тарасова Елена ITeam - технологии корпоративного управления Рано или поздно каждая компания сталкивается с необходимостью автоматизации управленческих процессов. Это может быть обусловлено потребностью в решении различных задач: повышение эффективности бизнеса, оптимизация бизнес-процессов, формирование на предприятии единой информационной среды, обеспечение "прозрачности" бизнеса, повышение качества обслуживания клиентов, совершенствование управления и т.д. Автоматизация у ...

» Управление и менеджмент - 1916 - читать


Не поручайте выбор управленческой системы "программисту"

Тарасова Елена ITeam - технологии корпоративного управления Рано или поздно каждая компания сталкивается с необходимостью автоматизации управленческих процессов. Это может быть обусловлено потребностью в решении различных задач: повышение эффективности бизнеса, оптимизация бизнес-процессов, формирование на предприятии единой информационной среды, обеспечение "прозрачности" бизнеса, повышение качества обслуживания клиентов, совершенствование управления и т.д. Автоматизация у ...

» Управление и менеджмент - 1286 - читать


“Новые торговые системы” откроют 50 магазинов

Холдинг “ Новые торговые системы”, развивающий в Новосибирске сети магазинов “ Пятерочка” и “

» Бизнес Недвижимость - 1809 - читать



Статья на тему Бизнес и финансы » Фондовые и валютные рынки » Выбор торговой системы

Все статьи | Разделы | Поиск | Добавить статью | Контакты

© Art.Thelib.Ru, 2006-2024, при копировании материалов, прямая индексируемая ссылка на сайт обязательна.

Энциклопедия Art.Thelib.Ru